Shannon Demon Forex

Se eu oferecer a você a chance de jogar um jogo de moeda flip com uma chance de 50/50 de dobrar ou reduzir para metade o seu dinheiro, você levá-lo Para um jogador que joga seu bankroll inteiro cada rodada, parece ser uma lavagem. Não importa a ordem dos retornos, se houver um número igual de cabeças e caudas, o jogador acaba tendo exatamente tanto quanto ele fez no início. Começando bankroll: 100 Rodada 1 (cabeças): 200 Rodada 2 (caudas): 100 Rodada 3 (caudas) 50 Rodada 4 (cabeças): 100 No entanto, para um investidor sofisticado este jogo representaria uma oportunidade de lucro incrível. Claude Shannon ilustrou isso propondo que um jogador inteligente apostaria apenas metade de sua banca cada rodada. Esta rodada (cabeças): 150 Rodada 2 (caudas): 112.5 Rodada 3 (caudas) 84.375 Rodada 4 (cabeças): 126.5625 Convertendo este jogo em investimento-falam, Claude Shannon propôs uma carteira de 50 moedas e 50 moedas. Esta carteira foi reequilibrada no início de cada rodada. Os resultados deste jogo são bastante profundos. Isso mostra que a redução de risco tem a capacidade de aumentar os retornos trazendo seu retorno geométrico de carteira realizada mais próximo dos retornos aritméticos ponderados dos componentes de carteiras. Tomando a estratégia de gerenciamento de bankroll em uma direção ligeiramente diferente, podemos observar como um portfólio diversificado de moeda flip Jogos que é reequilibrado cada rodada oferece um retorno que é muito maior do que o desempenho ponderado dos jogos individuais. (Esse gráfico se atualizará automaticamente a cada 10 minutos aproximadamente, oferecendo uma nova experiência randomizada de cada vez.) Internalizar os benefícios da diversificação leva tempo, mas não posso imaginar voltar a um portfólio concentrado. A diversificação combinada com o reequilíbrio oferece a oportunidade de aumentar os retornos ao mesmo tempo em que diminui o risco. Embora o mundo real seja muito mais complicado do que uma simples operação de troca de moeda, acho que o jogo pode ajudar os investidores a entender como olhar para os ativos isoladamente não faz sentido. Investidores sofisticados só se preocupam com o que um ativo fará com um portfólio diversificado e periodicamente reequilibrado. Se você gostou do tópico deste post, experimente frases do Google, como 8220volatility pumping8221, 8220volatility harvesting8221, 8220Shannon8217s Demon8221 e 8220Kelly criterion.8221 Além disso um documento bem feito sobre o assunto pode ser encontrado aqui. Eu criei um modelo do Excel para testar sua teoria, e eu achei que por apenas arriscando 50 cada vez que você estava quase garantida para ir quebrou em menos de 200 rodadas e, geralmente, em menos de 100 rodadas. No entanto, arriscando 100 cada vez permitido para o jogo mais longo (geralmente pelo menos 200 rodadas e, muitas vezes, dezenas de milhares de rodadas), e às vezes levar a ganhos em bilhões, trilhões, ou mesmo quatrilhões de dólares eu usei Excel39s RAND função para servir Como a moeda virar, e um número par foi contado como quetes e um número ímpar foi contado como quottails. Não havia um número exatamente igual de cabeças e caudas, mas é claro que nem haveria ao lançar uma moeda real. Mas eles foram estatisticamente próximos em número (menos de 0,1 variância). Por que você acha que minhas descobertas são tão diferentes das suas? Eu criei um modelo de excel para testar da mesma maneira. Eu encontrei inicialmente o que você fez, mas eu percebi que o pagamento que eu estava usando era falho (2 para uma vitória e / 2 para uma perda) e descobri que eu não estava calculando o rebalance adequadamente. Uma vez corrigido eu repeti a 200 rodadas 31 vezes com resultados fenomenal cada vez. Eu mesmo deficientes o retorno (com base no meu mercado de escolhas spread custos) e estreitou a taxa de pagamento para 1,1. Mesmo com tudo isso eu ainda recebia retornos fenomenais (embora não tão bom como um mercado sem atrito, é claro). Que cálculos você está usando para reequilibrar o dinheiro e coinflip quotpotsquot E qual é a sua taxa de pagamento (2 para uma vitória e / 2 para uma perda) Hmmm. Sua escolha ímpar / mesmo pode ser o problema. Com longas cordas de estranho ou mesmo você vai ter naufrágio. É por isso que em uma caminhada aleatória real que as tendências para cima ou para baixo você ainda precisa adivinhar a tendência geral corretamente para Demon Shannon39s para funcionar bem. Foi a sua relação impar / quottrendingquot pesadamente e você manteve apostas na direção oposta Sem olhar para as planilhas é difícil saber por que nossos resultados foram diferentes. Aqui está o documento do Google que está dirigindo os gráficos: docs. google/spreadsheet/ccckey0AhyXQ0o4HKEqdHpndzJkMXVHMktQS0xHSDR2aWFMbVEgid0 Eu vejo seu ponto sobre assumir riscos e apostar no investimento. Eu não arrisco cem por cento de meus recursos, talvez metade fará. E aprender com este post me faz querer pensar se seria melhor fazer isso ao lado da gestão de ativos que eu solicitei na Austrália. Propriedades de um lado e dinheiro do outro. Eu tenho mais informações sobre o gerenciamento de ativos neste link: ameri-webs / 2013/09/10 / asset-management-a-melhor-forma-de-dinheiro-no-banco / Primeiro, adore os posts. Em segundo lugar, tenho refletido sobre isso há algum tempo em relação à Kelly Betting. Devo ressalvar que eu não sou tão bom em matemática, então peço desculpas se há uma resposta óbvia que estou faltando. Considerando o cenário postado acima (50/50 chance de duplicar ou reduzir para metade seu dinheiro) como a Shannon39s Demon betsizing se relaciona com Kelly Criterion betsizing A maneira que eu vejo usando a equação padrão de Kelly f (p (b1) -1) / b Ser dito para alocar 37,5 para a moeda virar e os 62,5 restantes para dinheiro. Cálculos: b42 / 0,5 e f0,375 (0,5 (41) -1) / 4. Se um executa a alocação de Kelly de 62.5 / 37.5 em vez da alocação de Shannon de 50/50, Kelly é claramente inferior a Shannon (eu construí minha própria folha de excel). Qualquer um ciente de por que Kelly chegaria tão curto aqui Agradecemos antecipadamente por quaisquer pensamentos. O modelo de lançar moedas é enganoso. Se houver um cara sentado em cima da mesa de Shannon combinando Shannon39s cada aposta, o jogo é fortemente manipulado em favor de Shannon. Quando o lance aparece, o cara B perde tudo o que ele colocou. Mas então quando vem acima das caudas, o lucro do guy B39s monta somente à METADE de o que ponied acima. Se você pegar a metáfora de lançar moeda literalmente, você vai ficar confuso e você pode entender mal Shannon reequilíbrio. Este é o artigo agradável, eu tenho procurado aproximadamente 39Shannon Demon39 por muito tempo e seu artigo e excel a folha o explica em uma maneira muito simples e melhor. No entanto, acho que isso só funcionaria se as chances de fazer 2 vezes o investimento em um estoque são as mesmas que as chances de perder metade do investimento, o que significa que é mais fácil para um estoque para ir para o norte do que para o sul. Por favor me corrija se eu estiver errado. Você está correto, a amostra implica que há 50 chances de ter 50 perda (metade) do investimento, mas têm a mesma mudança 50 para ter 100 ganho (duplo) do investimento. Muito bom para ser verdade no mundo real. Uma amostra mais realista deve usar 50 ganho para fazer o montante global vitória / perda o mesmo que um quotfairquot game. OANDA 1080108910871086108311001079109110771090 10921072108110831099 biscoito, 10951090108610731099 1089107610771083107210901100 1085107210961080 10891072108110901099 10871088108610891090109910841080 1074 1080108910871086108311001079108610741072108510801080 1080 108510721089109010881086108010901100 10801093 10891086107510831072108910851086 108710861090108810771073108510861089109011031084 10851072109610801093 10871086108910771090108010901077108310771081. 10601072108110831099 bolinho 10851077 10841086107510911090 1073109910901100 108010891087108610831100107910861074107210851099 107610831103 109110891090107210851086107410831077108510801103 10741072109610771081 10831080109510851086108910901080. 1055108610891077109710721103 108510721096 1089107210811090, 10741099 108910861075108310721096107210771090107710891100 1089 10801089108710861083110010791086107410721085108010771084 OANDA8217 109210721081108310861074 bolinho 1074 108910861086109010741077109010891090107410801080 1089 10851072109610771081 105510861083108010901080108210861081 108210861085109210801076107710851094108010721083110010851086108910901080. 1048108510891090108810911082109410801080 10871086 107310831086108210801088108610741072108510801102 1080 10911076107210831077108510801102 109210721081108310861074 biscoito, 1072 10901072108210781077 1091108710881072107410831077108510801102 108010841080 108710881080107410771076107710851099 10851072 10891072108110901077 aboutcookies. org. 1042 108910831091109510721077 10861075108810721085108010951077108510801103 1080108910871086108311001079108610741072108510801103 109210721081108310861074 bolinho 108610871088107710761077108310771085108510991077 1092109110851082109410801080 108510721096107710751086 10891072108110901072 10731091107610911090 1085107710761086108910901091108710851099. 104710721075108810911079108010901100 108410861073108010831100108510991077 1087108810801083108610781077108510801103 1042109310861076 1042109910731088107210901100 1089109510771090: 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1084107710891090108510991084 1079107210821086108510721084 1080 10871088107210741080108310721084. 10501086108410871072108510801103 1089 108610751088107210851080109510771085108510861081 1086109010741077109010891090107410771085108510861089109011001102 OANDA Europe Limited 1079107210881077107510801089109010881080108810861074107210851072 1074 104010851075108310801080, 108810771075108010891090108810721094108010861085108510991081 10851086108410771088 7.110.087, 11021088108010761080109510771089108210801081 10721076108810771089: Torre 42, Piso 9a, 25 Old Broad St, Londres EC2N 1HQ. 104410771103109010771083110010851086108910901100 10821086108410871072108510801080 1083108010941077108510791080108810861074107210851072 1080 108810771075109110831080108810911077109010891103 10591087108810721074108310771085108010771084 10921080108510721085108910861074108610751086 1085107210761079108610881072. 10831080109410771085107910801103 8470 542574. OANDA Japan Co. Ltd. 8212 108710771088107410991081 10761080108810771082109010861088 10871086 108610871077108810721094108011031084 1089 10921080108510721085108910861074109910841080 1080108510891090108810911084107710851090107210841080 1090108010871072 Kanto Local de Finanças (Kin-sho), 108810771075. 8470 2137 1095108310771085 1040108910891086109410801072109410801080 1092108010851072108510891086107410991093 109211001102109510771088108910861074, 108810771075. 8470 1571.Shanon8217s Daemon. Lucro da Aleatoriedade Há sempre foi confusão se os investidores podem colher benefícios e ganhar dinheiro, mesmo quando o mercado é volátil. Bem, você pode ganhar lucros elevados e ganhar em um mercado volátil com base no preço aleatório só você precisa assumir que haverá um retorno sem atrito. Com poucas modificações mesmo após os custos de transação, seu investimento pode render lucro. Isto é baseado na teoria manifestada por Claude Shannon. Na década de 1940, o grande gênio conduziu um experimento também conhecido como Shannons Demon e provou que é possível obter lucro das condições aleatórias do mercado, mas você precisa ter certeza de que é volátil na natureza. Visão geral do experimento Neste experimento, a carteira de investimento de um comerciante é dividida em duas partes. Uma parte que você tem que investir no estoque ea outra parte será em dinheiro. O estoque em que você precisa investir precisa ser altamente nervoso, a cada dia ou ele precisa ser dobro ou metade seu valor e todos os dias no meio-dia. Você precisa reequilibrar sua carteira de investimentos para outra metade e metade de dividir. Depois de reequilibrar por algum tempo e depois de poucos comércios sua quantidade real vai render retorno máximo e lucro. O experimento é simples: Imagine um estoque que é altamente nervoso e dobrado ou reduzido para metade em valor todos os dias. Em seguida, você investir metade de sua carteira no estoque, enquanto o resto permanece em dinheiro. Ao meio-dia de cada dia você rebalance a carteira de volta para um split 50-50 mesmo. Então, se você começou com 1.000 e as ações cortadas pela metade, no dia seguinte a sua carteira seria 750 (250 no estoque 500 em dinheiro). Após o reequilíbrio, a carteira teria 375 em estoque e 375 em dinheiro. Como o gráfico abaixo mostra que depois de reequilibrar apenas 72 vezes o nosso investimento inicial 1000 é agora vale pouco menos de 100.000 Isso não é um pedaço de mudança ruim dado que não tivemos que fazer qualquer previsão de ações para fazer esse lucro Na verdade, você tinha comprado e Realizada este estoque você faria lucro zero. A origem desta teoria baseia-se no conceito de entropia que foi cunhado pelo renomado físico James Maxwell, que descreveu o método de criação da máquina de movimento com a ajuda do recipiente Onde o ar é dividido por divisão em duas câmaras. Nesta partição é colocado um alçapão que é operado por um demônio, que diferencia a molécula de ar com base na sua velocidade. Assim, os rápidos são segregados das moléculas lentas. Os mais rápidos podem gerar calor e a energia utilizável é criada a partir desses movimentos de moléculas aleatórias. Este movimento aleatório de moléculas pode ser referido como volatilidade que pode ajudá-lo a ganhar alto lucro. Use técnicas de reequilíbrio Você pode comparar a experiência acima mencionada com atividades de negociação. Um comerciante precisa alocar vários custos como custo de comissão, custo de trabalho e da mesma forma. Se você está se perguntando como esta forma de negociação é eficaz, então você precisa ter uma visão do Reportagem de Carteira de Proporção Constante em que esta metodologia é baseada. As técnicas de reequilíbrio também são utilizadas aqui para que haja uma paridade constante entre o peso do dinheiro e ações como ambos são ativos de risco. Conforme a experiência de Shannon, você pode tomar dinheiro para manter um peso neutro entre os ativos. Rendimento pesado lucros Os comerciantes podem exercer a experiência pelo gênio notável Shannon cada dia, enquanto a negociação de modo que eles têm um equilíbrio constante. Se você está se perguntando as implicações do mesmo no mundo real, então considera o demônio da experiência para determinar a aleatoriedade e seu grau. Se o portfólio de Shannon é considerado o melhor, então a extensão do mesmo pode levar à aleatoriedade. No caso, existe uma variação no algoritmo sugerido por Shannon, então você pode usá-lo para determinar as estratégias que são aplicáveis. Então, quanto do seu dinheiro você usa para apostar em seus comércios Sobre Rajandran Rajandran é um comerciante em tempo integral e fundador da Marketcalls, muito interessado em construir modelos de tempo, algos. Discricionária negociação conceitos e Trading Sentimental análise. Ele agora instrui usuários de todo o mundo, de comerciantes experientes, comerciantes profissionais para comerciantes individuais. Rajandran frequentou a faculdade em Chennai, onde ganhou um BE em Eletrônica e Comunicações. Rajandran tem uma compreensão ampla de softwares de negociação como Amibroker, Ninjatrader, Esignal, Metastock, Motivewave, Analista de Mercado (Optuma), Metatrader, Tradingivew, Python e compreende as necessidades individuais de comerciantes e investidores utilizando uma ampla gama de metodologias. Comentários Oi senhor, Na simulação o estoque quer dobra ou metade perfeitamente em dias alternados8230 mas na realidade estoques estão para cima / para baixo consecutivamente durante dias juntos. 8230 seria intrestin para saber resultados em tal tipo de simulação Shanon8217s daemon só agrava a tendência. Crescimento é composto, bem como declínio. Então, é perigoso usar em tendência de baixa. Exigência obrigatória do governo dos EUA Regra CTFC 4.41 Negociação de futuros contém risco substancial e não é adequado para todos os investidores. Um investidor poderia potencialmente perder todo ou mais do que o investimento inicial. Capital de risco é dinheiro que pode ser perdido sem comprometer a segurança financeira ou estilo de vida. Considere apenas o capital de risco que deve ser usado para negociação e apenas aqueles com capital de risco suficiente deve considerar a negociação. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros. REGRA 4.41 DO CTFC OS RESULTADOS HIPOTÉTICOS OU SIMULADOS DO DESEMPENHO TÊM CERTAS LIMITAÇÕES. DESCONHECIDO UM REGISTO DE DESEMPENHO REAL, OS RESULTADOS SIMULADOS NÃO REPRESENTAM A NEGOCIAÇÃO REAL. TAMBÉM, SENDO QUE OS COMÉRCIOS NÃO FORAM EXECUTADOS, OS RESULTADOS PODERÃO TER OUTROS COMPENSADOS PELO IMPACTO, SE HOUVER, DE CERTOS FACTORES DE MERCADO, COMO A LIQUIDEZ. OS PROGRAMAS DE NEGOCIAÇÃO SIMULADOS EM GERAL SÃO TAMBÉM SUJEITOS AO FATO QUE SÃO PROJETADOS COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ SENDO SENDO QUE QUALQUER CONTA PODERÁ OU É POSSÍVEL CONSEGUIR LUCROS OU PERDAS SEMELHANTES AOS MOSTRADOS. Todos os comércios, padrões, gráficos, sistemas, etc discutidos neste site ou publicidade são apenas para fins ilustrativos e não interpretado como recomendações específicas de consultoria. Todas as idéias e materiais aqui apresentados são apenas para fins informativos e educacionais. Nenhum sistema ou metodologia de negociação nunca foi desenvolvido que possa garantir lucros ou evitar perdas. Os depoimentos e exemplos aqui utilizados são resultados excepcionais que não se aplicam a pessoas comuns e não se destinam a representar ou garantir que qualquer pessoa vai conseguir os mesmos ou resultados semelhantes. Trades colocados na dependência de sistemas Trend Métodos são tomadas por sua conta e risco. 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